中国金融期货交易所的会员按照业务范围进行分类,不包括().

某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为()元.

股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与()等有关.

9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元,沪深300指数的β系数为09.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值.该基金应卖出()手股指期货合约.

某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%.若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点.

β系数是测度股票的()的传统指标.

10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为125.为了规避股市下跌的风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点.则该投资者应该()12月份到期的S&P500股指期货合约.(S&P500期货合约乘数为250美元)

股指期货套期保值可以降低投资组合的().

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为12.此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点.为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值.

9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点.某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,沪深300指数的β系数为0.9.该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值.

投资者买入IF1506,卖出IF1509,以期持有一段时间后平仓获利,是股指期货正向套利行为.()