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单选题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为12.此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点.为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值.
A
买入120手
B
卖出100手
C
卖出120手
D
买入100手
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:进行买入套期保值的情形主要是:投资者在未来计划持有股票组合,担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。本题中,该基金经理正是处于这种情形,所以应买入套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数,本题应该买入股指期货合约数=90000000/(3000×300)×12=120(手)。第二节股指期货套期保值交易
相关知识点：
买期保值防股涨，β值计算定合约
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
