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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
823
单选题

某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%.若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点.

A
3553
B
3675
C
3535
D
3710

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:根据股指期货理论价格的计算公式,可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)。第二节股指期货套期保值交易

相关知识点:

期指理论价计算,因素考虑要周全

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