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多选题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与()等有关.
A
近月和远月合约之间的时间长短
B
市场利率
C
现货指数价格
D
现货红利率
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
解析:设:F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。则根据期、现价格理论有:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。第二节股指期货套期保值交易
相关知识点：
期现价差因素多，四个选项全包括
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
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