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单选题
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元,沪深300指数的β系数为09.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值.该基金应卖出()手股指期货合约.
A
202
B
222
C
180
D
200
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为:买卖期货合约数量=β×现货总价值期货指数点×每点乘数,所以,该基金应卖出的期货合约数量为09×324000000/(5400×300)=180(手)。第二节股指期货套期保值交易
相关知识点：
β系数与合约数，卖期保值防股落
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
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