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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
823
单选题

9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点.某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,沪深300指数的β系数为0.9.该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值.

A
200
B
180
C
222
D
202

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=[180000000/(3000×300)]×0.9=180(手)。所以,应该卖出180手进行套期保值。第二节股指期货套期保值交易

相关知识点:

β系数与合约数,算出结果再套期

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