下列属于股利无关论提出的假定前提有( ).

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( ).

某期权目前已经到期,如果已知期权的内在价值为5元,则该期权的价值为( )元.

假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利.半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( ).

某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期.年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元.

若股票目前市价为15元,执行价格为17元,则下列表述不正确的是( ).

某看跌期权标的资产现行市价为28元,执行价格为25元,则该期权处于( ).

针对欧式看涨期权而言,下列表述正确的是( ).

假设某公司股票现行市价为55.16元.有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60.78元,到期时间是6个月.6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%.年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元.

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值同向变动的是( ).

标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元.如果6个月的无风险报酬率为4%,则看涨期权的价格为( ).