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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期.年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元.

A
14
B
15
C
12
D
13

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/(1+8%/2)=14(元)。

相关知识点:

期权价格计算,利用平价关系

注册会计师-财务成本管理(官方)

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