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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

针对欧式看涨期权而言,下列表述正确的是( ).

A
 到期期限越长,期权价格越高
B
 股价波动率增加,期权价格越低
C
 如果其他因素不变,当股票价格上升时,期权价格降低
D
 预期红利越高,期权价格越低

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:对于欧式期权而言,较长的时间不一定能增加期权价值,所以选项A不正确;股票价格的波动率越大,股价上升或下降的机会越大,股价的波动率增加会使期权价值增加,所以选项B不正确;对于欧式看涨期权而言,如果其他因素不变,当股票价格上升时,期权价格提高,所以选项C不正确。

相关知识点:

欧式看涨期权,记住影响因素

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