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单选题
假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利.半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( ).
A
0.6634;0.3366
B
0.4456;0.5544
C
0.2238;0.7762
D
0.5526;0.4474
答案解析
正确答案：D
解析：
解析:期望报酬率=(上行概率×股价上升百分比)+下行概率×(-股价下降百分比)。3%=上行概率×20%-(1-上行概率)×18%,上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。
相关知识点：
股价概率计算，学会风险中性
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