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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值同向变动的是( ).

A
 股价波动率
B
 执行价格
C
 到期时间
D
 无风险报酬率

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:股价波动率变动,看涨期权和看跌期权价值同向变动,选项A正确;到期时间发生变动,美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动,欧式期权价值变动不确定,选项C不能选。执行价格和无风险报酬率变动,看涨期权和看跌期权价值反向变动,选项B和选项D不能选。

相关知识点:

股价波动,双期权同向动

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