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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元.如果6个月的无风险报酬率为4%,则看涨期权的价格为( ).

A
 5元
B
 9.15元
C
 0元
D
 10元

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值,看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格-执行价格的现值=3+35-30/(1+4%)=9.15(元)。

相关知识点:

期权价格计算,牢记公式就行

注册会计师-财务成本管理(官方)

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