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金融风险管理期末考试

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金融风险管理期末考试

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多选题

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2. 对于任意两个价值分别为w₁,w₂的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )

A、　单调性:若w₁≤w₂,则有ρ(w₁)≤ρ(w₂)

B、　同质性:ρ(hw)=hρ(w),h>0

C、　齐次性:(hw)²= (h)²(w)²。

D、　位移不变性:ρ(w+k)=ρ(w)-k。若投资组合增加数量为k的现金,其风险相应减少k。

E、　次可加性:ρ(w₁+w₂)≤ρ(w₁)+ρ(w₂)。

答案：ABDE

金融风险管理期末考试

7. 敏感性负债是指对利率变化反应敏感的负债,主要包括( )。。

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1. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。( )

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12. 已知市场指数的收益率r_m为3.2%,标准差σ_m为7.2%,无风险利率r_f为2%,某风险资产组合的收益率r_p和标准差σ_p分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。

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6. 对于存款类金融机构而言,固定利率存款会面临市场利率下降的风险,浮动利率存款会面临市场上升的风险。( )

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3. 与正态分布相比,t分布具有更薄的尾部。( )

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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。

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13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )

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5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )

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7. 关于金融机构面临的风险、收益与损失之间的关系,正确的描述是( )。

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7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。( )

题目内容

(

多选题

)

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金融风险管理期末考试

2. 对于任意两个价值分别为w₁,w₂的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )

A、　单调性:若w₁≤w₂,则有ρ(w₁)≤ρ(w₂)

B、　同质性:ρ(hw)=hρ(w),h>0

C、　齐次性:(hw)²= (h)²(w)²。

D、　位移不变性:ρ(w+k)=ρ(w)-k。若投资组合增加数量为k的现金,其风险相应减少k。

E、　次可加性:ρ(w₁+w₂)≤ρ(w₁)+ρ(w₂)。

答案：ABDE

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7. 敏感性负债是指对利率变化反应敏感的负债,主要包括( )。。

A. 　大额存款

B. 　外国官方存款

C. 　回购协议中的证券出售

D. 　政府的即期票据

E. 　一年内到期的定期存款

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1. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 　 0.17

B. 　 0.12

C. 　 0.63

D. 　 0.90

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6. 对于存款类金融机构而言,固定利率存款会面临市场利率下降的风险,浮动利率存款会面临市场上升的风险。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

3. 与正态分布相比,t分布具有更薄的尾部。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。

A. 　交易风险

B. 　经营风险

C. 　操作风险

D. 　折算风险

点击查看答案

13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

7. 关于金融机构面临的风险、收益与损失之间的关系,正确的描述是( )。

A. 　损失是个事后的概念

B. 　承担高风险一定会带来高收益

C. 　某金融产品的预期损失较高反映了该产品的不确定性或风险较高

D. 　正常情况下,当期收益较高的产品所承担的风险也相对较高

E. 　风险是个事前的概念

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7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。( )

A. 正确

B. 错误

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2. 对于任意两个价值分别为w1,w2的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )

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