4. ( )限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。

1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )

5. 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。

4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。

3. 下列关于抛掷骰子的说法,正确的有( )。

2. 对于任意两个价值分别为w₁,w₂的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )

1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )

25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。

24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。

23. 当资产收益数据是连续变量时,风险价值( )可以表示为与该分布相关的( )。

22. 以下性质中,风险价值( )法不满足的是( )。