8. 不论哪种金融产品,价格风险量化指标都包括价格敏感程度和最高潜在损失两项。( )
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4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
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4. Z评分模型的缺陷表现在( )。
A. 从22个财务指标中只筛选出了5个关键指标
B. 将Z值低于1.81的企业全部认定为信用状况不好且可能具有破产风险
C. 过分依赖于财务数据,而忽略了资本市场指标
D. 假设各变量之间的关系都是线性的,忽略了现实经济现象的非线性
E. 没有考虑表外信用风险
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8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险,所以,市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。( )
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10. 利率期权按其功能可以划分为( )。
A. 看跌期权
B. 场内期权
C. 利率上限
D. 场外期权
E. 利率两头封
第7章 流动性风险思考题
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9. 在信用风险管理过程中,对应收账款作为抵押品的认定和处理,必须满足下列哪些监管要( )
A. 应收账款账龄必须少于或等于1年
B. 债权人应建立确定应收账款信用风险的合理程序
C. 借款数量和应收账款价值之差必须反映所有适当的因素
D. 应收账款应分散化
E. 对经济困境情况下的应收账款,债权人应建立成文的程序
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6. 以下关于凸度的性质,正确的有( )。
A. 其他条件相同时,到期期限越长,久期越长,凸度越大
B. 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券的凸度越大
C. 给定到期收益率和修正久期,息票率越高,凸度越大
D. 久期增加时,债券的凸度以增速度增长
E. 凸度不具有可加性
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5. 货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括( )。
A. 短期政府债券
B. 中央银行超额准备金拆出
C. 逆回购协议
D. 贴现贷款
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2. 通货膨胀意味着国家发行的货币量超出了流通中正常需求的货币量,使单位货币代表的实际价值( ),表现为货币购买力( )、物价上涨。
A. 减少,下降
B. 减少,上升
C. 增加,下降
D. 增加,上升
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18. 下面的说法正确的是( )。
A. 置信水平越大,估计的可靠性越大
B. 置信水平越大,估计的可靠性越小
C. 置信水平越小,估计的可靠性越大
D. 置信水平的大小与估计的可靠性无关
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