1. 以下属于1年期利率敏感性资产的是( )。
A. 3个月期短期国库券
B. 短期消费贷款
C. 1年期公司贷款
D. 20年期浮动利率贷款(每1年调整一次利率)
E. 20年期浮动利率贷款(每2年调整一次利率)
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1. 以下关于流动性、机会成本、资产收益率三者之间关系,说法正确的是( )。
A. 流动性越弱,机会成本越高,资产的收益率就越高
B. 流动性越弱,机会成本越低,资产的收益率就越高
C. 流动性越强,机会成本越高,资产的收益率就越低
D. 流动性越强,机会成本越低,资产的收益率就越低
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9. 如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。
A. DEAR
B. DEAR×N
C. DEAR×
D. DEAR×N2
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3. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。
A. 风险转移
B. 风险承担
C. 风险对冲
D. 风险分散
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3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。( )
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8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。
A. 3个月后借入资金为12个月的融资
B. 12个月后借入资金为3个月的融资
C. 在3个月内借入资金的一半,剩下的一半在12个月后借入
D. 3个月后借入资金为9个月的融资
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6. 以下关于凸度的性质,正确的有( )。
A. 其他条件相同时,到期期限越长,久期越长,凸度越大
B. 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券的凸度越大
C. 给定到期收益率和修正久期,息票率越高,凸度越大
D. 久期增加时,债券的凸度以增速度增长
E. 凸度不具有可加性
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1. 商业银行的负债项目主要面临的是( )
A. 信用风险
B. 利率风险
C. 操作风险
D. 法律风险
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9. 以下哪些是预警潜在流动性问题的指标( )
A. 快速的资产增长率,特别是购买具有潜在波动性的负债
B. 资产或负债的集中增长
C. 负债平均加权久期的增加
D. 头寸符合或违反内部或监管限制的频率下降
E. 债务或信用违约互换价差缩小
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2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元,票面利率10%,如果市场利率从9%下降到8%,则该债券的市值将( )。
A. 上升0.93元
B. 下降0.93元
C. 上升1.00元
D. 下降1.00元
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