6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。

4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。

3. 下列关于抛掷骰子的说法,正确的有( )。

2. 对于任意两个价值分别为w₁,w₂的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )

1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )

25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。

24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。

23. 当资产收益数据是连续变量时,风险价值( )可以表示为与该分布相关的( )。

22. 以下性质中,风险价值( )法不满足的是( )。

21. 正态分布的峰度和偏度分别为( )。

20. 对于给定的显著性水平,不拒绝原假设的条件是( )。