8. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。

2. 对于任意两个价值分别为w₁,w₂的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )

1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )

25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。

24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。

23. 当资产收益数据是连续变量时,风险价值( )可以表示为与该分布相关的( )。

22. 以下性质中,风险价值( )法不满足的是( )。

21. 正态分布的峰度和偏度分别为( )。

20. 对于给定的显著性水平,不拒绝原假设的条件是( )。

19. 下面的说法正确的是( )。

18. 下面的说法正确的是( )。