2. 股票价格风险是指金融机构在一段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍生品因其价格发生不利变动,给金融机构带来( )的市场风险。

3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。( )

2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人(或债务人)的承诺清偿额。( )

1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )

5. 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。

4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。

3. 下列关于抛掷骰子的说法,正确的有( )。

2. 对于任意两个价值分别为w₁,w₂的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )

1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )

25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。

24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。