×
单选题
下列关于中国金融期货交易所关于当日结算价的说法,错误的是().
A
合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价
B
若合约最后一小时的前一小时仍无成交的,则再往前推一小时,以此类推
C
合约当日最后两笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价
D
当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:C项,合约当日最后一笔成交距开盘时间不足1小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。第二节期货结算机构
相关知识点：
中金所当日结算价特殊情况要记牢
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
相关题目
单选题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票.4种股票的β系数分别为080,115,125,160.由于担心股市下跌,该机构利用S&P500股票指数期货保值.若入市时期货指数为1500点,应该()S&P500股票指数期货合约.(合约乘数为250美元)
单选题
投资者利用股指期货进行买入套期保值的情形是().
单选题
在满足的()等假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的.
单选题
某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为()元.
单选题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与()等有关.
单选题
9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元,沪深300指数的β系数为09.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值.该基金应卖出()手股指期货合约.
单选题
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%.若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点.
单选题
β系数是测度股票的()的传统指标.
单选题
10月2日,某投资者持有股票组合的现值为275万美元,其股票组合与S&P500指数的β系数为125.为了规避股市下跌的风险,该投资者准备进行股指期货套期保值,10月2日的现货指数为1250点,12月到期的期货合约为1375点.则该投资者应该()12月份到期的S&P500股指期货合约.(S&P500期货合约乘数为250美元)
单选题
股指期货套期保值可以降低投资组合的().
