为了保护债权人和股东的利益,有关法规对公司股利分配作出的限制有( ).

在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为4%,则目前应该借入的款项为( )元.

运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变.这里的标准差是指( ).

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( ).

某期权目前已经到期,如果已知期权的内在价值为5元,则该期权的价值为( )元.

假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利.半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( ).

某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期.年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元.

若股票目前市价为15元,执行价格为17元,则下列表述不正确的是( ).

某看跌期权标的资产现行市价为28元,执行价格为25元,则该期权处于( ).

针对欧式看涨期权而言,下列表述正确的是( ).

假设某公司股票现行市价为55.16元.有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60.78元,到期时间是6个月.6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%.年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元.