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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变.这里的标准差是指( ).

A
 标的资产年复利收益率的标准差
B
 标的资产连续复利报酬率的标准差
C
 标的资产期间复利收益率的标准差
D
 标的资产无风险收益率的标准差

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。

相关知识点:

二叉树标准差,是连续复利的

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