5. 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。

5. ( )是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。

4. ( )限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。

3. 黄金价格的波动被纳入金融机构( )范畴。

2. 股票价格风险是指金融机构在一段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍生品因其价格发生不利变动,给金融机构带来( )的市场风险。

1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给( )带来风险。

10. 典型的市场风险止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一年内的累计损失。( )

9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态( )

8. 不论哪种金融产品,价格风险量化指标都包括价格敏感程度和最高潜在损失两项。( )

7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。( )

6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。( )