2. 高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场,其头寸交易对价格的影响( )。而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都( )。
A. 很小,很小
B. 很大,很小
C. 很大,很大
D. 很小,很大
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4. 参考表4-4的《穆迪信用等级转移概率》,某银行有初始信用等级为AA的客户100个,假定信用等级转移事件完全独立,请计算这些客户的信用等级在下一年度保持为AA的95%置信区间( )
A. (0.768,0.862)
B. (0.675,0.787)
C. (0.853,0.965)
D. (0.876,0.975)
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5. 根据KMV模型,决定一家公司违约概率的主要因素不包括( )
A. 资产价值
B. 资产风险
C. 杠杆比例
D. 现金比例
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2. 根据利率平价说,如果本国利率低于外国利率,则本币在远期将贬值。( )
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5. 一般而言,期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的义务,而非权利。( )
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10. 信用风险的损益与期权中的空头类似。 ( )
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6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。
A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
C. KMV模型具有前瞻性
D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
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9. 在信用风险管理过程中,对应收账款作为抵押品的认定和处理,必须满足下列哪些监管要( )
A. 应收账款账龄必须少于或等于1年
B. 债权人应建立确定应收账款信用风险的合理程序
C. 借款数量和应收账款价值之差必须反映所有适当的因素
D. 应收账款应分散化
E. 对经济困境情况下的应收账款,债权人应建立成文的程序
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16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。
A. 0.2
B. 0.6
C. 0.8
D. 0.9
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13. 在所有两位数(10-99)中任取一两位数,则此数能被2或3整除的概率为 ( )。
A. 7/5
B. 73/100
C. 3/4
D. 2/3
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