10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。
A. 15美元
B. 25美元
C. 5个基点
D. 1%个刻度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-a858-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-44e0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
5. 融资流动性风险度量的指标体系分析法是指通过构建基于财务数据的指标体系度量金融机构流动性状况的方法,主要包括( )。
A. 流动性指数法
B. 价差方法
C. 存款集中度法
D. 平仓费用法
E. 财务比率指标法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-15b8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-c010-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看答案
10. 典型的市场风险止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一年内的累计损失。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-3328-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
6. 在本币有可能贬值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲( )
A. 加快外币应收账款的收款
B. 卖出或减少外币标价证券的持有
C. 延迟支付国外子公司的应计利息、红利和开支
D. 增加外币现金持有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-4c68-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
9. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-3328-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
10. 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现,监管部门对银行业金融机构没有相应的规范要求。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-0660-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看答案
9. 在下列外汇交易中,金融机构可能承担汇率风险的是( )。
A. 为客户购买、出售外币,使客户参加和完成国际贸易
B. 为客户购买、出售外币,使客户对境外进行投资
C. 以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户的特定外币敞口头寸
D. 通过预测汇率走势,以投机为目的购买、出售外币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-5438-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
2. 以下属于1年期利率敏感性负债的是( )。
A. 活期存款
B. 6个月期定期存款
C. 3个月期银行承兑汇票
D. 1年内要到期的10年期债券
E. 1年期定期存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-b028-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
,不拒绝原假设的条件是( )。
