9. 汇率风险管理的原则包括( )。
A. 收益最大化
B. 币种多样化
C. 全面重视
D. 管理灵活性
E. 管理多样性
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2. 中心极限定理表明,大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。( )
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7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。( )
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2. 在现代商业银行的风险管理实践中,( )可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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10. 信用风险是一种非常复杂的风险,根据其成因,可以分为( )
A. 违约风险
B. 交易对手风险
C. 信用转移风险
D. 可归因于信用风险的结算风险
E. 折算风险
第2章 金融风险识别与管理思考题
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8. 下列商业银行常用的风险管理策略中,归属于风险转移的有( )。
A. 为经营场所购买财产保险
B. 对于不擅长承担风险的业务,配置有限的经济资本
C. 对于信用等级较低的客户提高贷款利率
D. 要求借款人提供担保
E. 为员工购买意外伤害保险
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5. 货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括( )。
A. 短期政府债券
B. 中央银行超额准备金拆出
C. 逆回购协议
D. 贴现贷款
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9. 下列关于息票互换的说法,正确的是( )。
A. 合约双方在期初就交换本金
B. 合约双方是零和博弈
C. 合约双方在期末换回本金
D. 合约双方在期末交换全额利息
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7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。
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