8. 下列商业银行常用的风险管理策略中,归属于风险转移的有( )。
A. 为经营场所购买财产保险
B. 对于不擅长承担风险的业务,配置有限的经济资本
C. 对于信用等级较低的客户提高贷款利率
D. 要求借款人提供担保
E. 为员工购买意外伤害保险
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4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。
A. VaR是在给定置信水平下,资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。
B. 预期损失ES是在给定置信水平下,超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值
C. 随着置信水平的提高,预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。
D. 在相同置信水平下,预期损失ES大于临界损失VaR。
E. 预期损失ES是一致性风险测度方式。
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6. 金融机构面临下列哪种风险时( ),采用风险对冲策略的效果不明显。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 操作风险
D. 股票风险
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8. 流动性指数越小,表明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。( )
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10. 汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括( )。
A. 远期头寸到期日匹配
B. 币种匹配
C. 外币存贷款到期日的匹配
D. 外币资产与负债的利率匹配
E. 合理调整外汇资产负债期限结构
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10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-4cb0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。
A. 违约概率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 信用评级(CR)
D. 违约风险暴露(EAD)
E. 期限(M)
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9. 商品价格波动取决于( )等。
A. 国家宏观经济形势
B. 商品市场供求情况
C. 商品产地
D. 商品的品牌声誉
E. 国际炒家的投机行为
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9. 按照损失事件的类型,操作风险可以划分为( )
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 雇员活动和工作场所安全性风险
D. 实物资产损失
E. 营业中断和信息技术系统瘫痪
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4. 如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下,流动性风险占总风险的比重为( )。
A. 7.1%
B. 8.5%
C. 13.2%
D. 15.6%
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