5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-44e0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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6.由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态,所以,从严格意义上看,风险和损失是不能并存的两种状态( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-c010-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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8. 流动性指数越小,表明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-db20-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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4. 根据产生国家风险的因素,国家风险可以细分为( )等类别。
A. 政治风险
B. 经济风险
C. 声誉风险
D. 法律风险
E. 社会风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-e720-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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1. 以下关于流动性、机会成本、资产收益率三者之间关系,说法正确的是( )。
A. 流动性越弱,机会成本越高,资产的收益率就越高
B. 流动性越弱,机会成本越低,资产的收益率就越高
C. 流动性越强,机会成本越高,资产的收益率就越低
D. 流动性越强,机会成本越低,资产的收益率就越低
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-df08-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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7. 风险承担主要是通过( )等来防备可能的损失。
A. 建立风险准备金
B. 足额的资本计提
C. 金融同业授信
D. 缩减业务量
E. 建立专业自保公司
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5. 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。
A. 随机模型的准确性
B. 模拟抽样的独立性
C. 置信区间的大小
D. 历史数据的准确性
E. 随机模拟的次数
第4章 信用风险思考题
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4. ( )是指金融机构拒绝或退出某项业务或某个市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A. 风险对冲
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险转移
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10. 由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性,所以银行所发放贷款的期限可能带来( )。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 法律风险
D. 利率风险
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5. 在Z评分模型和ZATA信用风险模型中都使用过的指标是( )
A. 息税前收益/总资产
B. 息税前收益/总利息支出
C. 流动资产/流动负债
D. 留存收益/总资产
E. 销售额/总资产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-0c18-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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