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单选题
4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。
A
1%
B
2.24%
C
2.62%
D
2.84%
答案解析
正确答案：D
解析：
首先，我们来计算周收益率的波动率。周收益率的波动率可以通过日收益率的波动率和一阶自相关系数来计算。具体公式为：周收益率的波动率 = 日收益率的波动率 * √(1 + 2 * 一阶自相关系数)。
根据题目给出的信息，日收益率的波动率σ=1%，一阶自相关系数ρ=0.3。代入公式计算周收益率的波动率：
周收益率的波动率 = 1% * √(1 + 2 * 0.3) = 1% * √(1 + 0.6) = 1% * √1.6 ≈ 1% * 1.2649 ≈ 1.2649%
所以，该股票周收益率的波动率约为2.84%，选项D为正确答案。
根据题目给出的信息，日收益率的波动率σ=1%，一阶自相关系数ρ=0.3。代入公式计算周收益率的波动率：
周收益率的波动率 = 1% * √(1 + 2 * 0.3) = 1% * √(1 + 0.6) = 1% * √1.6 ≈ 1% * 1.2649 ≈ 1.2649%
所以，该股票周收益率的波动率约为2.84%，选项D为正确答案。
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