4. 当存贷款利率呈现非等额变动时,重定价缺口的分析可能失效。( )

正确

错误

正确答案：A

金融风险管理期末考试

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11. 某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。

10. 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列说法正确的是( )。

9. 下列关于VaR的描述,错误的是( )。

8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6,收益率为10%的概率是0.2,收益率为5%的概率是0.1,本金全部损失的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。

7. 某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时,发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR(假设全年共有252个工作日),则说明该VaR模型( )。(z_0.95=1.645, z_0.9₉₅=2.575, z_0.9₉₉=3.09)

6. 某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z_0.95=1.645, z_0.9₉=2.326, z_0.9₉₉=3.09,)

5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。

4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。

3. 已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为( )。

2. 峰度( )是表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数,正态分布的峰度为( )