9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。( )

正确

错误

正确答案：B

金融风险管理期末考试

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6. 某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z_0.95=1.645, z_0.9₉=2.326, z_0.9₉₉=3.09,)

5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。

4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。

3. 已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为( )。

2. 峰度( )是表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数,正态分布的峰度为( )

1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。

15. 在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。( )

14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。( )

13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )

12. 金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )