5. 现代风险管理将风险视同于危险。( )
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7. 当信用评级机构将某一家受金融危机影响的AA级企业改评为A级,表明与该企业有信贷业务往来的金融机构所面临的( )增加。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 法律风险
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8. 信用风险缓释的工具或方式包括( )
A. 合格的抵质押品
B. 净额结算
C. 留置
D. 信用衍生工具
E. 保证
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3. 采用多元统计模型进行信用评分时,其基本思路包括( )。
A. 搜集与公司违约相关的财务指标
B. 筛选出最具统计显著性的财务指标
C. 拟定违约判别和财务指标之间的函数形式
D. 使用判别法或回归方法
E. 确定最佳判别方程或回归方程
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7. 关于金融机构面临的风险、收益与损失之间的关系,正确的描述是( )。
A. 损失是个事后的概念
B. 承担高风险一定会带来高收益
C. 某金融产品的预期损失较高反映了该产品的不确定性或风险较高
D. 正常情况下,当期收益较高的产品所承担的风险也相对较高
E. 风险是个事前的概念
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3. 信用风险的分布是非对称的,收益分布曲线的一端向( )下方倾斜,并在( )侧出现厚尾现象。
A. 左,左
B. 左,右
C. 右,右
D. 右,左
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15. 在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。( )
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8. 下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的( )
A. 大量交易流动性资产而不对价格产生影响是可能的
B. 流动性较强资产的买卖价差很小
C. 流动性较强资产的价格波动率很大,因为它们交易频繁
D. 流动性较强资产的交易量很大
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8. 关于信用风险的说法,正确的是( )。
A. 信用风险具有非系统性风险的特征
B. 与利率风险相比,信用风险的观察数较多
C. 对大多数金融机构而言,信贷业务是最主要的信用风险来源
D. 信用风险又被称为违约风险
E. 对于多数金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
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6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。( )
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