2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。( )

正确

错误

正确答案：A

金融风险管理期末考试

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13. 在所有两位数(10-99)中任取一两位数,则此数能被2或3整除的概率为 ( )。

12. 已知市场指数的收益率r_m为3.2%,标准差σ_m为7.2%,无风险利率r_f为2%,某风险资产组合的收益率r_p和标准差σ_p分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。

11. 某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。

10. 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列说法正确的是( )。

9. 下列关于VaR的描述,错误的是( )。

8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6,收益率为10%的概率是0.2,收益率为5%的概率是0.1,本金全部损失的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。

7. 某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时,发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR(假设全年共有252个工作日),则说明该VaR模型( )。(z_0.95=1.645, z_0.9₉₅=2.575, z_0.9₉₉=3.09)

6. 某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z_0.95=1.645, z_0.9₉=2.326, z_0.9₉₉=3.09,)

5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。

4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。