1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口,假如未来6个月-1年内,利率上升了1%,那么该金融机构的净利息将( )。

4. 某股票日收益率的波动率σ=1%,日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3,则该股票周收益率的波动率σ为( )。

3. 已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为( )。

2. 峰度( )是表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数,正态分布的峰度为( )

1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。

15. 在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。( )

14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。( )

13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )

12. 金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )

11. 金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。( )

10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。( )