4. 市场风险报告体系应坚持的原则包括( )
A. 独立性
B. 可靠性
C. 时效性
D. 恰当性
E. 有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-5e20-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
1. 国际收支说认为,如果一国的国际收支为( ),则不仅外汇的流入( )、流出减少,而且别国对顺差国的货币需求增加,顺差国货币的供不应求引起顺差国货币汇率上升。
A. 逆差,增加
B. 顺差,增加
C. 逆差,减少
D. 顺差,减少
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-38e0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
24. 投资组合的VaR可以表示为各项资产( )的和。
A. 增量VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 分散化VaR
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-a2a0-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
3. 与正态分布相比,t分布具有更薄的尾部。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-40f8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。
A. 3.1%
B. 2.24%
C. 1.04%
D. 2.6%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-5c50-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
3. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。
A. 风险转移
B. 风险承担
C. 风险对冲
D. 风险分散
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-0a48-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
5. 在本币有可能升值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲( )
A. 延迟外币应收账款的收款
B. 增加外国债券持有
C. 延迟支付外币债券
D. 延迟国外子公司应收账款的收款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-4880-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-5098-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
10. 影响汇率期权价格变动的市场因素不包括( )。
A. 本国利率
B. 国外利率
C. 汇率波动性
D. 利率波动性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-5268-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. ( )限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。
A. Theta
B. Delta
C. Vega
D. Rho
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-3ee0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
