3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。( )
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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。
A. 运输
B. 成色
C. 储藏
D. 保险
E. 产地
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1. 从组成结构上看,信用风险主要分为( )。
A. 交易对手风险
B. 信用价差风险
C. 发行人风险
D. 资产组合风险
E. 信用违约风险
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并通过互联网扩散后,该金融机构面临的风险主要有( )。
A. 国别风险,战略风险
B. 声誉风险,战略风险
C. 声誉风险,法律风险
D. 操作风险,法律风险
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8. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。
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6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。
A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
C. KMV模型具有前瞻性
D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
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6.由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态,所以,从严格意义上看,风险和损失是不能并存的两种状态( )
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6. 在本币有可能贬值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲( )
A. 加快外币应收账款的收款
B. 卖出或减少外币标价证券的持有
C. 延迟支付国外子公司的应计利息、红利和开支
D. 增加外币现金持有
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6. 商业银行日常经营的外汇业务主要包括( )等。
A. 国际结算
B. 外汇存贷款
C. 外币兑换
D. 结售汇
E. 外币有价证券的发行
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