6. 如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为( )。

14. 回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。( )

13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )

12. 金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )

11. 金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。( )

10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。( )

9. 与算数收益率相比,几何收益率具有更好的可拓展性。( )

8. α分位数x_α将概率密度曲线下的面积分为两部分,右侧面积正好为α。( )

7. 设φ( )是标准正态分布的概率密度函数,则φ( )=φ( )。( )

6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )

5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )