7. 商品价格风险中的商品是指在二级市场上交易的一些实物产品,如( ),尤其以商品期货形式为主。
A. 农产品
B. 矿产品
C. 工业品
D. 房地产
E. 原材料
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10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。
A. 15美元
B. 25美元
C. 5个基点
D. 1%个刻度
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1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )
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5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )
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7. 风险承担主要是通过( )等来防备可能的损失。
A. 建立风险准备金
B. 足额的资本计提
C. 金融同业授信
D. 缩减业务量
E. 建立专业自保公司
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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。
A. 信用等级的改变
B. 资产价格
C. 市场波动
D. 利率
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10. 要求回顾一个市场流动性风险如何被金融系统的冲击所影响的备忘录。下列在备忘录中的观测哪一个是错误的( )
A. 在实际市场压力时期,市场流动性通常在流动性最强的市场增加,产生一个自我修正循环并最终除去资产价格下跌的压力。
B. 市场流动性的消失是一个确定金融困境是否变为以及以何种速度变为产生潜在系统性冲击威胁的金融震荡的重要因素。
C. 市场冲击可能不会立即以盯市的投资组合价反映非流动性资产组合。因此,市场冲击可能对金融机构具有滞后效应。
D. 市场冲击对特殊资产流动性的冲击依赖于拥有这项资产的投资者的特征。
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7. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )
A. 当金融机构无法履行支付义务时会产生资产流动性风险
B. 安全投资转移通常反映在公司债券和政府债券收益率价差的缩小上
C. 热门证券和非热门证券之间的收益率价差主要反映了流动性溢价,并不反映市场和信用风险
D. 融资流动性风险可以通过设定资产限额以及分散化投资的方式进行管理
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1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观
E. VaR具有简单性
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8. α分位数xα将概率密度曲线下的面积分为两部分,右侧面积正好为α。( )
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