6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )

4. 以下说法正确的有( )。

3. 重定价模型的不足表现在( )。

2. 以下属于1年期利率敏感性负债的是( )。

1. 以下属于1年期利率敏感性资产的是( )。

10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。

9. 下列关于息票互换的说法,正确的是( )。

8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。

7. 由于凸性的存在, 当收益率下降时,债券价格以( )上升。

6. 如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为( )。

5. 当证券的到期收益率为零时,其麦考利久期( )平均到期期限。