1. 以下属于1年期利率敏感性资产的是( )。

9. 与算数收益率相比,几何收益率具有更好的可拓展性。( )

8. α分位数x_α将概率密度曲线下的面积分为两部分,右侧面积正好为α。( )

7. 设φ( )是标准正态分布的概率密度函数,则φ( )=φ( )。( )

6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )

5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )

4. 在相同的置信水平下,预期损失ES一定大于临界损失VaR。( )

3. 与正态分布相比,t分布具有更薄的尾部。( )

2. 中心极限定理表明,大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。( )

1. 当人们考虑风险时,通常关注的是预期值(即期望值)。( )

10. 在判别某经济主体组织结构的设置是否存在不足时,应遵守的原则包括( )。