9. 交易结算风险,指银行在进行外汇买卖及以外汇资金借贷时,因出现敞口头寸多头而承担的交易风险(×
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25. 当μ=0,σ=1,ξ=0.5时,Frechet极值分布的99%分位点是( )。
A. 4.79
B. 9.92
C. 10.92
D. -2.49
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12. 金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )
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6. 金融机构面临下列哪种风险时( ),采用风险对冲策略的效果不明显。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 操作风险
D. 股票风险
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4. 根据巴塞尔协议III,在计算信用风险时,国际大型商业银行可以使用标准法,一般的商业银行可以使用内部评级法。( )
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1. 2008年,冰岛排名前三位的银行相继陷入金融危机的主要原因之一是监管部门过于严苛的管理( )
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10. 利率期权按其功能可以划分为( )。
A. 看跌期权
B. 场内期权
C. 利率上限
D. 场外期权
E. 利率两头封
第7章 流动性风险思考题
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7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。
A. 违约概率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 信用评级(CR)
D. 违约风险暴露(EAD)
E. 期限(M)
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1. 商业银行的负债项目主要面临的是( )
A. 信用风险
B. 利率风险
C. 操作风险
D. 法律风险
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
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