3. 操作风险具有( )的特征。
A. 人为性
B. 多样性
C. 内生性
D. 非对称性
E. 关联性
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13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )
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8. 下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的( )
A. 大量交易流动性资产而不对价格产生影响是可能的
B. 流动性较强资产的买卖价差很小
C. 流动性较强资产的价格波动率很大,因为它们交易频繁
D. 流动性较强资产的交易量很大
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3. 面额和票面利率都相同的债券,当市场利率上升时,剩余期限为( )的债券市值下降得最多。
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8. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。
A. 3个月后借入资金为12个月的融资
B. 12个月后借入资金为3个月的融资
C. 在3个月内借入资金的一半,剩下的一半在12个月后借入
D. 3个月后借入资金为9个月的融资
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3. 固定利率存款业务可能因为市场利率下降使得金融机构融资成本高于以市场利率重新融资的成本,从而带来市场风险。( )
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10. 影响汇率期权价格变动的市场因素不包括( )。
A. 本国利率
B. 国外利率
C. 汇率波动性
D. 利率波动性
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14. 已知 EX=-1, DX=3,则E[3(X2-2)]=( )。
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6. 市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。
A. 衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta
B. 衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma
C. 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega
D. 衡量期权临近到期日时价值变化的Theta
E. 衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
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6. 如果一个金融产品没有做市商,那么交易该产品的市场上就不存在买卖价差。( )
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