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多选题
若标的资产和到期期限相同,通过(),可以构建一个熊市价差组合.
A
买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权
B
买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权
C
买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权
D
买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
答案解析
正确答案：BC
解析：
解析:该策略的构造方式有下面二种:1.买入敲定价较高的看涨期权,同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。2.买入较高敲定价的看跌期权,同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。跨期套利(牛市、熊市、蝶式)
相关知识点：
高卖低买构建熊市价差
题目纠错
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单选题
点价交易是指以期货价格加上或减去()的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的交易方式.
单选题
对买入套期保值而言,能够实现净盈利的情况有().(不计手续费等费用)
单选题
7月份,大豆的现货价格为5010元/吨.某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌,故进行套期保值操作,以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约.9月份时,大豆现货价格降为4980元/吨,期货价格降为5000元/吨.该生产商卖出100吨大豆现货,并对冲原有期货合约,则下列说法不正确的是().
单选题
3月初,某纺织厂计划在3个月后购进棉花,决定利用棉花期货进行套期保值.3月5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓,成交价格为21300元/吨,此时棉花的现货价格为20400元/吨.至6月5日,期货价格为19700元/吨,现货价格为19200元/吨,该厂按此价格购进棉花,同时将期货合约对冲平仓,该厂套期保值效果是().(不计手续费等费用)
单选题
下列基差的变化中,属于基差走弱的是().
单选题
基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于,基差交易能够().
单选题
下列对点价交易的描述,正确的有().
单选题
持仓费包括为拥有或保留商品、资产等支付的()
单选题
某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价为1850元/吨.该进口商欲寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂.该进口商协商的现货价格比7月期货价格()元/吨可保证至少30元/吨的盈利.(忽略交易成本)
单选题
某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约,然后以4010元/吨的价格买入10手该合约.如果此后市价反弹,至少应反弹到()元/吨时才可以避免损失(不计交易费用).
