无论是近期合约还是远期合约,随着各自交割月的临近,期货和现货价格的差异都会逐渐扩大,出现背离.()

下列关于转换因子的说法,错误的是().

卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略有().

国债期货跨期套利包括()两种.

做空国债基差,是指买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后平仓获利.()

投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.9元时追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓.不计交易成本,该投资者盈亏为()元.(合约规模为100万元人民币)

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债.该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373.根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是().

利用国债期货进行风险管理时,常见的确定合约数量的方法有().

某投机者买入CBOT10年期国债期货合约,成交价为98.175,然后以97.020的价格卖出平仓,则该投机者()美元.

计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有()等.

当预期未来长期收益率相对于短期收益率将上升时,投资者适宜在芝加哥期货市场卖出美国中长期国债期货合约,同时买入欧洲美元期货合约进行跨品种套利.()