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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
823
多选题

利用国债期货进行风险管理时,常见的确定合约数量的方法有().

A
 数值分析法
B
 二叉树法
C
 基点价值法
D
 修正久期法

答案解析

正确答案:CD

解析:

解析:在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。第二节国债期货及其应用

相关知识点:

国债期货确定合约数量方法

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