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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
823
多选题

计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有()等.

A
 持有期利息收入
B
 市场利率
C
 转换因子
D
 国债现货全价

答案解析

正确答案:ABD

解析:

解析:通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入,其中,资金占用成本=国债现货全价×(T-t)/365×市场利率(其中,T-t为t时刻至交割时的时间长度,以天为单位)。第二节国债期货及其应用

相关知识点:

国债期货理论价格计算要素

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