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单选题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债.该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373.根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是().
A
做多国债期货合约96手
B
做多国债期货合约89手
C
做空国债期货合约96手
D
做空国债期货合约89手
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:该机构持有国债现货,为对冲利率风险,应做空国债期货合约。该国债的基点价值为:100000000×0.06045÷100=60450。国债期货的基点价值为:1000000×0.06532÷100÷1.0373≈6297。需要对冲的数量为:60450÷629.7≈96(手)。第二节国债期货及其应用
相关知识点：
基点价值法对冲利率风险策略
题目纠错
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最小变动价位如果过小,将会减少交易量,影响市场的活跃,不利于交易者进行交易.()
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