破产清算包括( )阶段.

下列各项不属于违约概率模型的是().

下列各项中,()不属于内部评级法初级法下合格保证的范围.

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元.该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%.假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失.该笔贷款预计到期可收回的金额为().

商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,()不属于合格信用风险缓释工具.

商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性.则下列说法最恰当的是().

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成.A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立.如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为()元.

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是().

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为().

根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为().

根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为().