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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为().

A
0.0345
B
0.0359
C
0.0367
D
0.0435

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:根据死亡率模型,两年的累计死亡率计算公式为:(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2,其中,MMRi表示第i年的边际死亡率,CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得:MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)≈3.59%。

相关知识点:

死亡率模型算,隐含边际死亡

中级银行从业资格(官方)

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