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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为().

A
0.083
B
0.073
C
0.095
D
0.1

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:

相关知识点:

风险中性定价,零息债券收益

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中级银行从业资格(官方)

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