单选题
假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为().
A
0.083
B
0.073
C
0.095
D
0.1
答案解析
正确答案:B
解析:
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相关知识点:
风险中性定价,零息债券收益
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中级银行从业资格(官方)
