单选题
下列各项不属于违约概率模型的是().
A
RiskCalc模型
B
KMV的CreditMonitor模型
C
死亡率模型
D
CreditRisk+模型
答案解析
正确答案:D
解析:
解析:目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项,CreditRisk+模型是信用风险组合模型。
相关知识点:
违约概率模型,CreditRisk+不算
题目纠错
中级银行从业资格(官方)
